【One Tap BUYで実践】ダーツで選んだランダムポートフォリオはS&P500に勝てるか?

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こんにちはHitouchの「T」です。
@hitouch_life

ランダムに選んだポートフォリオはS&P500指数に勝てるのか?

この仮説を「One Tap BUY」という証券会社を使って実験したいと思います。

「ワンタップバイ」ってなに?という方は、まずこちらの記事をお読み下さい。

参考 One Tap BUYのメリット・デメリットを一挙大紹介

それでは・・・

「研究計画書」を以下に示す。

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ワンタップバイ「ランダムポートフォリオ」はS&P500に勝てるか?

研究背景および目的

目隠ししたサルに新聞の相場欄めがけてダーツを投げさせ、それで選んだ銘柄でポートフォリオを組んでも、専門家が注意深く選んだポートフォリオとさほど変わらぬ運用成果をあげられることを意味するからだ。

バートン・マルキール「ウォール街のランダム・ウォーカー」

現代の効率的市場において、未来を予想することは容易ではなく、市場平均を上回るパフォーマンスを発揮することは難しい。

既報において、目隠しをしたサルがダーツで選んだ銘柄で構築したポートフォリオは、専門家が選んだポートフォリオとリターンがほとんど変わらないとされている。

一方で多くの投資家が市場平均を上回るべく膨大な時間を費やし、銘柄の選定を行っている。

我々個人投資家においては、情報量や資金量など大部分の重要資源が、機関投資家のそれとは比べ物にならないほど小さい。

そこで我々は、「ワンタップバイ」の小額取引のメリットを利用し、「ランダムに選んだポートフォリオ」のパフォーマンスを調査すべく研究を開始する。

参考書籍 ウォール街のランダム・ウォーカー〈原著第11版〉――株式投資の不滅の真理

研究方法

ランダムポートフォリオの作成

スマートフォンアプリ「One Tap BUY米国株」のインターフェイスに表示される銘柄表示順で、エクセルシートにティッカーシンボルを入力する。

ランダム関数「=RAND()」を用いて、各テッカーシンボルにランダムに数値を付与する。

数値を「降順」で並び替え、「上位5銘柄」を「ランダムポートフォリオ」に加える。

選定した上位5銘柄は

「XOM」「PFE」「AAPL」「SBUX」「IBM」であった。

詳細を「Fig. 1.」に示す。

資金

1銘柄につき2万円、合計10万円を投資する。

なお本研究における研究資金は「100%自己資金」で行う。

投資タイミング

本研究はブログ100記事記念企画を兼用しており、99記事目として投稿した。

98記事目投稿日の米国株式市場開場後に一括投資を行う。

*)2018年5月31日PM11時に投資を行った

主要評価項目:パフォーマンス

研究開始日からの「株価」の「上昇率」を「パフォーマンス」と定義する。

本研究の主要評価項目は「ランダムポートフォリオ」のパフォーマンスとする。

各銘柄のパフォーマンスを副次評価項目とする。

パフォーマンスは株価の上昇率であり、ワンタップバイのアプリ内で表示される評価額とは異なる。

比較対照:VOO

本研究においてパフォーマンスの比較対照は「VOO」とする。

定期報告

毎週日曜日のブログ更新時に定期報告を行う。

報告内容は「パフォーマンス」「ポートフォリオの評価額」「心理状態」とする。

研究実施期間

研究開始1年後(2019年6月)時点のパフォーマンスで勝敗を決める。

なお、研究開始1年後に「勝敗を決めた」後も運用継続を予定する。

*)運用期間によってパフォーマンスが大幅に変化することが予想されるため、その後のフォローアップを実施する。

運用予定期間は未定。

交絡因子

ランダムポートフォリオ作成時において、「ワンタップバイ内で売買できる30銘柄」から5銘柄を選定しており、米国株式市場全体からランダムに銘柄を選定していない。

それゆえ、正確には「ワンタップバイ内で売買できる米国株30銘柄のランダムポートフォリオ」である。

統計解析

本研究では統計学的な解析を予定していない。

倫理的配慮

サルに目隠しをしてダーツを投げさせる行為が生命倫理に抵触すると「はいたっち倫理委員会」が判断したため、エクセルのランダム関数を用いたランダム化を実施した。

Fig. 1 ランダムポートフォリオの作成方法

*)並び替えによってランダム関数の数字が「ランダム」に変更されますので、数値が降順になっていませんが、何も手を加えていません。

研究開始

はいっ!

というわけでやっていきましょう!!

100記事達成記念企画!

「ワンタップバイランダムポートフォリオはどのようなパフォーマンスを示すのか?」

ランダムに選ばれた銘柄はこちら!!

  • XOM(エクソンモービル)
  • PFE(ファイザー)
  • AAPL(アップル)
  • SBUX(スターバックス)
  • IBM(IBM)

この銘柄を見ると正直つまんないです。

自分で買わないようなところが当たって欲しかったです・・・

出来ることなら再抽選したい・・・

なんていう僕の心理は本研究には関係ありませんので、この5銘柄で決定です。

あとがき

読者の皆様もぜひ一緒にワクワクしていただければと思います。

参考としてキャッシュも2万円入れてあります。

現金比率の推移も楽しみです。

「ワンタップバイ」で投資を始めてみようと思っている方々も、ぜひ一緒にパフォーマンスを楽しんでいただければ嬉しいです。

定期報告をお待ち下さい。

Twitterでも報告させていただきます!

@hitouch_life

Sincerely,

Hitouch「T」

ワンタップバイの詳細はこちら

One Tap BUYのメリット・デメリットを一挙大紹介

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